ESTIMASI MODEL NELSON-SIEGEL (NS) MENGGUNAKAN PENGGABUNGAN METODE NONLINEAR LEAST SQUARE (NLS)DAN OPTIMASI KARUSH-KUHN-TUCKER (KKT)

Muslim, Muslim and Rosadi, Dedi and Gunardi, Gunardi and Abdurakhman, Abdurakhman (2012) ESTIMASI MODEL NELSON-SIEGEL (NS) MENGGUNAKAN PENGGABUNGAN METODE NONLINEAR LEAST SQUARE (NLS)DAN OPTIMASI KARUSH-KUHN-TUCKER (KKT). In: KMN XVI, Juli, 3-6, 2012, Jatinangor, Bandung. (In Press)

[img]
Preview
Text
ESTIMASI MODEL NELSON-SIEGEL (NS) MENGGUNAKAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (14kB) | Preview

Abstract

Model NS merupakan model parametrik yang memiliki parameter linear dan parameter nonlinear, hal ini membuat estimasi model NS lebih sulit. Dalam mengatasi persoalan ini, dilakukan estimasi dengan menggabungkan estimasi NLS dan optimasi KKT. Untuk mempermudah estimasi dan optimasi tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, melakukan derivatif parameter linear dengan parameter nonlinear tetap; kedua, melakukan derivatif parameter nonlinear dangan parameter linear tetap. Selanjutnya, dilakukan pengujian syarat KKT terhadap derivatif orde pertama dan orde kedua dengan menggunakan data simulasi. Jika estimasi dan optimasi memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tahap selanjutnya dilakukan estimasi parameter linear dan iterasi parameter nonlinear dengan menggunakan data empiris dalam melihat kurva imbal hasil dari berbagai obligasi yang ditawarkan.

Type: Conference (Lecture)
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science
Depositing User: MUSLIM
Date Deposited: 07 Feb 2017 01:14
Last Modified: 07 Feb 2017 01:14
URI: http://repository.unja.ac.id/id/eprint/251

Actions (login required)

View Item View Item