MENINJAU KEMBALI BENTUK YIEL CURVE:PENGARUH VOLATILITAS SUKU BUNGA

Muslim, Muslim and Rosadi, Dedi and Gunardi, Gunardi and Abdurakhman, Abdurakhman (2011) MENINJAU KEMBALI BENTUK YIEL CURVE:PENGARUH VOLATILITAS SUKU BUNGA. In: Seminar Nasional Statistika, UNDIP, Semarang. (In Press)

[img]
Preview
Text
MENINJAU KEMBALI BENTUK YIEL CURVE.pdf

Download (64kB) | Preview

Abstract

Makalah ini melihat hubungan antara volatilitas suku bunga dan bentuk kurva yield. Kurva Yield memberikan penjelasan harga, kemiringan dan kelengkungan suatu kurva. Pada harga, kemiringan dan kelengkungan dianalisis dalam heteroskedastik trivariate. Pemodelan ini, dilakukan dengan melihat volatilitas harga jangka pendek termasuk kedalamnya nilai mean dari suatu harga. Kemiringan dan kelengkungan tergantung dari perbedaan positifnya volatilitas harga jangka pendek. Pengaruh volatilitas suku bunga memberikan penjelasan kelengkungan dan kemiringan. Perbedaan antara periode diambil dari perbedaan disekitar jatuh tempo harga.

Type: Conference (Paper)
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Physics
Depositing User: MUSLIM
Date Deposited: 08 Feb 2017 07:20
Last Modified: 08 Feb 2017 07:20
URI: http://repository.unja.ac.id/id/eprint/255

Actions (login required)

View Item View Item