Muslim, Muslim and Rosadi, Dedi and Gunardi, Gunardi and Abdurakhman, Abdurakhman ESTIMASI SUKU BUNGA BERKUPON NOL DENGAN PERLUASAN MODEL NELSON-SIEGEL DAN SVENSSON. INDO MS.
![[img]](https://repository.unja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Estimasi Suku Bunga Berkupon Nol dengan Perluasan Model NSS.pdf Download (266kB) |
Abstract
Dalam makalah ini, kami mengestimasi untuk menemukan estimator dari suku bunga berkupon nol, fungsi yang digunakan dalam kajian ini adalah perluasan model Nelson-Siegel dan Svensson dengan menambahkan dua faktor makroekonomi yang mempengaruhi kurva imbal hasil obligasi Pemerintah, faktor tersebut adalah nilai tukar Dolar U.S ke Rupiah dan Indeks Saham Gabungan (IHSG). Dalam estimasi model tersebut digunakan estimasi nonlinear least square (NLS) dengan optimasi beberapa konstrain pertidaksamaan, dari estimasi tersebut, dapat ditemukan model terbaik dalam meramalkan kurva imbal hasil obligasi Pemerintah sehingga dapat membuat keputusan terhadap obligasi yang ditawarkan.
| Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | MUSLIM |
| Date Deposited: | 10 Mar 2020 01:47 |
| Last Modified: | 10 Mar 2020 01:47 |
| URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/10761 |
Actions (login required)
 |
View Item |
