PENERAPAN METODE ARIMA BOX-JENKINS DALAM MEMPREDIKSI FLUKTUASI HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada PT Bank Central Asia Tbk)

WULANDARI, SUCI SCHIMA (2021) PENERAPAN METODE ARIMA BOX-JENKINS DALAM MEMPREDIKSI FLUKTUASI HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada PT Bank Central Asia Tbk). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ##_Skripsi Suci Schima Wulandari.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover judul.pdf Download (74kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (301kB)
	Text abstrak(ringkasan).pdf Download (134kB)
	Text bab1.pdf Download (111kB)
	Text bab5.pdf Download (100kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (108kB)

Abstract

Pasar modal merupakan pasar untuk transaksi keuangan jangka panjang, sarana pendanaan bagi perusahaan atau sarana investasi bagi para investor. Salah satu investasi yang terdapat di pasar modal adalah Saham. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan salah satu perusahaan yang paling diminati oleh investor karena memiliki kapasitas pasar yang besar dan prospek yang semakin meningkat dari tahun-ketahun. Hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui prospek saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk beberapa periode kedepan. Data harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk termasuk jenis data deret waktu karena dihimpun berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap, data berbentuk numerik, berpola acak, dan bersifat dependent sehingga salah satu metode peramalan yang dapat digunakan adalah metode ARIMA Box-Jenkins. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model ARIMA Box-Jenkins dari harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk, kemudian melakukan peramalan dari model yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan saham periode harian PT Bank Central Asia Tbk dari 1 Oktober 2020 sampai 26 Februari 2021. Model prediksi dapat dibentuk melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi model, dilanjutkan dengan estimasi parameter, lalu pemeriksaan dignostik, dan pemilihan model terbaik. Setelah seluruh parameter dalam model signifikan, kemudian sisanya telah memenuhi syarat white noise dan telah berdistribusi normal, maka model dugaan awal telah sesuai dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu peramalan. Model ARIMA Box-Jenkins yang diperoleh dan telah memenuhi syarat untuk harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk adalah model ARIMA (0,2,1) dengan persamaan matematisnya Z_t=〖2Z〗_(t-1)-Z_(t-2)+θ_0-θ_1 a_(t-1)+a_t. Hasil prediksi dari model tersebut yaitu harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk mengalami fluktuasi atau perubahan setiap harinya yang cenderung menurun untuk 60 periode hari kedepan, yaitu 01 Maret 2021 sampai 24 Mei 2021.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Depositing User:	SUCI SCHIMA WULANDARI
Date Deposited:	16 Jun 2021 01:38
Last Modified:	16 Jun 2021 01:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20631

Actions (login required)

View Item