ANALISIS NILAI TUKAR DENGAN MODEL GARCH SIMETRIS DAN ASIMETRIS SELAMA MASA PANDEMI

Anggraini, Diana Reskia (2022) ANALISIS NILAI TUKAR DENGAN MODEL GARCH SIMETRIS DAN ASIMETRIS SELAMA MASA PANDEMI. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text COVER.pdf Download (39kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (743kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text BAB I.pdf Download (116kB)
	Text BAB VI.pdf Download (34kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada data deret waktu keuangan seperti nilai tukar, harga saham, inflasi maupun tingkat suku bunga umumnya memiliki kecenderungan berfluktuasi dengan cepat dari waktu ke waktu sehingga variansi dari errornya berubah-ubah atau tidak konstan setiap waktu, atau dikenal dengan istilah heterokesdastisitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi model nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika harian selama masa pandemi dengan menggunakan GARCH simetris dan asimetris kemudian untuk mendapatkan model GARCH yang terbaik dengan membandingkan model GARCH simetris dan asimetris untuk nilai tukar Rupiah terhadap Dolar amerika harian selama masa pandemi. Pada penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series) harian dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika yang dimulai dari 2 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 558 data. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) simetris dan asimetris. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa model GARCH simetris yang terbaik yaitu GARCH (2,3) dan untuk asimetris yaitu T-GARCH (1,1). Nilai tukar periode sebelumnya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai tukar untuk periode yang akan datang. Hasil peramalan menunjukkan bahwa kedua model memiliki kemampuan peramalan yang layak dengan nilai MAPE 29,7% dalam meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika untuk periode tiga bulan kedepan yang semakin lama semakin melemah atau terdepresiasi serta hasil ramalan dari model T-GARCH (1,1) lebih mendekati data aktualnya. Kata kunci: Nilai tukar, covid-19, peramalan, GARCH, T-GARCH.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Nilai tukar, covid-19, peramalan, GARCH, T-GARCH.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan
Depositing User:	ANGGRAINI
Date Deposited:	01 Dec 2022 02:07
Last Modified:	01 Dec 2022 02:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41356

Actions (login required)

View Item