Volatilitas dan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika setelah pandemi : pendekatan model GARCH asimetris

PATARANI, SYABINA (2024) Volatilitas dan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika setelah pandemi : pendekatan model GARCH asimetris. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (751kB)
	Text Abstrak.pdf Download (209kB)
	Text Bab I.pdf Download (652kB)
	Text Bab VI.pdf Download (216kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (336kB)
	Text Cover.pdf Download (25kB)
	Text Full Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD pasca pandemi menggunakan pendekatan model GARCH asimetris. Model GARCH asimetris memungkinkan untuk menangkap efek asimetris dari shocks positif dan negatif terhadap volatilitas nilai tukar. Data harian nilai tukar Rupiah terhadap USD dari periode 21 Juni 2023 hingga 13 Mei 2024. Model GARCH asimetris diestimasikan dan dibandingkan dengan model GARCH simetris untuk menguji apakah terdapat efek asimetris dalam volatilitas nilai tukar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model E-GARCH memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model T-GARCH. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pelaku pasar keuangan, pembuat kebijakan, dan akademisi. Bagi pelaku pasar keuangan, informasi ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi. Bagi pembuat kebijakan, informasi ini dapat membantu mereka dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Bagi akademisi, temuan ini dapat menjadi kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang dinamika volatilitas nilai tukar di era pasca pandemi. Kata Kunci: Volatilitas Nilai Tukar, Rupiah, USD, GARCH Asimetris, Pandemi COVID-19

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	PUTRI
Date Deposited:	19 Jul 2024 02:45
Last Modified:	19 Jul 2024 02:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68925

Actions (login required)

View Item