Analisis Kausalitas Inflasi dan Suku Bunga Nominal di Indonesia Selama Masa Pandemi (Pendekatan Granger Cuasality Model)

Br Purba, Lili Veronika and Haryadi, Haryadi and Amzar, Yohanes Vyn (2024) Analisis Kausalitas Inflasi dan Suku Bunga Nominal di Indonesia Selama Masa Pandemi (Pendekatan Granger Cuasality Model). S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text FULL SKRIPSI_LILI VERONIKA BR PURBA (C1A018200).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER SKRIPSI_LILI VERONIKA BR PURBA (C1A018200).pdf Download (27kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI_LILI VERONIKA BR PURBA (C1A018200).pdf Download (818kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI_LILI VERONIKA BR PURBA (C1A018200).pdf Download (204kB)
	Text BAB I SKRIPSI_LILI VERONIKA BR PURBA (C1A018200).pdf Download (368kB)
	Text BAB VI SKRIPSI_LILI VERONIKA BR PURBA (C1A018200).pdf Download (203kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI_LILI VERONIKA BR PURBA (C1A018200).pdf Download (437kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis perubahan inflasi dan suku bunga nominal di Indonesia selama masa pandemi; 2) menganalisis kausalitas antara inflasi dan suku bunga nominal di Indonesia selama masa pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi bulanan dan data suku bunga nominal yaitu rata-rata suku bunga pinjaman perbankan dalam kurun waktu Maret 2020-Juni 2023. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan alat analisis dari model ekonometrika pendekatan Granger Causality Model, penelitian ini dibantu dengan menggunakan software E-Views 13. Hasil dari penelitian ini menunjukkan arah perubahan data variabel inflasi dan suku bunga nominal selama masa pandemi di Indonesia mengalami fluktuasi. Inflasi memiliki kecenderungan berfluktuasi namun tidak berubah pada rentang tertentu. Suku bunga nominal memiliki kecenderungan berfluktuasi pada tren yang menurun. Dari hasil estimasi pengolahan data dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat kausalitas satu arah antara inflasi dan suku bunga nominal, yaitu inflasi mempengaruhi suku bunga nominal. Hal ini berarti bahwa perubahan dalam tingkat inflasi akan secara langsung mempengaruhi tingkat suku bunga nominal. Inflasi terbukti mempengaruhi suku bunga nominal. Hal ini membuktikan pendekatan teori Fisher Effect (yang menjelaskan tentang hubungan inflasi dan suku bunga nominal) berlaku di Indonesia selama masa pandemi.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	inflasi, suku bunga nominal, covid-19, granger causality model
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan
Depositing User:	PURBA
Date Deposited:	25 Sep 2024 02:53
Last Modified:	25 Sep 2024 02:53
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70790

Actions (login required)

View Item