ANALISIS ANOMALI PASAR MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA

yuniawanty, devita (2021) ANALISIS ANOMALI PASAR MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Manajemen.

	Text SKRIPSI DEVITA Gabung(1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover to pdf.pdf Download (21kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI to pdf.pdf Download (269kB)
	Text abstrak untuk pdf.pdf Download (9kB)
	Text bab 1 to pdf.pdf Download (139kB)
	Text bab 6 to pdf.pdf Download (197kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA to pdf.pdf Download (212kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena anomali pasar, yaitu Monday Effect dan Weekend Effect pada Saham Perusahaan LQ 45 di Burssa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis data secara kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan return saham akibat hari perdagangan saham (Senin s/d Jumat) serta untuk mengetahui apakah terjadi Monday Effect dan Weekend Effect pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Data di analisis dengan menggunakan one sample t-test dengan uji normalitas Shapiro-Wilk Test serta metode rata-rata return. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham harian perusahaan yang masuk dalam LQ 45 pada hari-hari perdagangan dalam satu pekan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini sekaligus juga menggambarkan bahwa terjadi Monday Effect dan Tidak terjadinya Weekend Effect pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Kata Kunci: Return Saham; Monday Effect; Weekend Effect

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	WANTY
Date Deposited:	22 Dec 2021 03:54
Last Modified:	22 Dec 2021 03:54
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29179

Actions (login required)

View Item