Analisis Pengaruh Fenomena January Effect Terhadap Return pada Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia

Bachtiar, Audy Anatasya (2024) Analisis Pengaruh Fenomena January Effect Terhadap Return pada Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. S1 thesis, UNIVERTAS JAMBI.

	Text cover.pdf Download (113kB)
	Text halaman persetujuan.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (194kB)
	Text BAB VI.pdf Download (111kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text skripsi full Audy Anatasya.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Ada beberapa instrumen untuk berinvestasi, investasi bisa juga dilakukan dengan berinvestasi di pasar modal. IHSG di Bursa Efek Indonesia menghadapi peningkatan di awal minggu pertama januari 2024. Hal ini mungkin dapat memumungkinkan bahwa terjadinya fenomena january effect. Tetapi tidak seluruh pasar modal memperlihatkan terjadinya January Effect. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan metode studi peristiwa dalam penelitian ini, sampel penelitian nya perusahaan yang terdata di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam Indeks Harga Saham Gabungan. Periode pengamatan yang dipakai pada penelitian ini 14 hari aktif, 7 hari sebelum dan 7 hari setelah peristiwa dibuka kembali pasar modal pada awal tahun 2024. Dan menggunakan Uji-t sampel berpasangan digunakan dalam riset ini untuk menguji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan jika tidak ada perbedaan yang signifikan terjadi terhadap return IHSG sebelum dan sesudah pengumuman pembukaan pasar modal di Indonesia pada tahun 2024. ABSTRACT There are several instruments for investing, investment can also be done by investing in the capital market. The IHSG on the Indonesian Stock Exchange will experience an increase in the first week of January 2024. This may make it possible for the January effect phenomenon to occur. However, not all capital markets show the January Effect. This research uses quantitative research methods. Using the event study method in this research, the research sample is companies listed on the Indonesian Stock Exchange and included in the Composite Stock Price Index. The observation period used in this research is 14 active days, 7 days before and 7 days after the capital market reopening event in early 2024. And using the paired sample t-test used in this research to test the hypothesis using SPSS version 26. Research results shows that there are no significant differences in IHSG returns before and after the announcement of the opening of the capital market in Indonesia in 2024.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	IHSG, Return, January Effect, IHSG, Return, January Effect
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Bachtiar
Date Deposited:	12 Jun 2024 04:07
Last Modified:	12 Jun 2024 04:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65037

Actions (login required)

View Item